Prognozowanie gospodarcze

Maria Cieślak

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-15486-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

368

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Prognozowanie gospodarcze. Red. Cieślak, Maria . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 368 s. ISBN 978-83-01-15486-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Cieślak, M.

T1 Prognozowanie gospodarcze

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2008

SN 978-83-01-15486-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 78, author = "", editor = "Cieślak, Maria", title = "Prognozowanie gospodarcze", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2008", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-15486-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Cieślak, Maria

TI - Prognozowanie gospodarcze

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2008

SN - 978-83-01-15486-8

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Cieślak, Maria. Prognozowanie gospodarcze [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 [dostęp: 02 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/prognozowanie-gospodarcze-maria-cieslak-78.

model ekonometryczny, prognozowanie, szeregi czasowe

Proponujemy nowe, zmienione wydanie znanego od wielu lat podręcznika adresowanego do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także do praktyków życia gospodarczego. W stosunku do poprzednich wydań ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-15486-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

368

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa do czwartego wydania10
Przedmowa do drugiego wydania12
Część pierwsza. METODY14
1. Wprowadzenie (Maria Cieślak)16
1.1. O potrzebie prognozowania16
1.2. Pojęcie prognozy19
1.3. Funkcje i klasyfikacje prognoz24
Pytania i zadania29
2. Organizacja procesu prognostycznego (Maria Cieślak)30
2.1. Dane wykorzystywane w prognozowaniu30
2.2. Przegląd metod prognozowania38
2.3. Jakość modelu47
2.4. Jakość prognoz ex post i ex ante50
2.4.1. Błąd prognozy50
2.4.2. Trafność prognozy50
2.4.3. Dopuszczalność prognozy55
2.5. Etapy prognozowania60
Pytania i zadania63
3. Modele szeregów czasowych I (Paweł Dittmann)65
3.1. Składowe szeregów czasowych65
3.2. Modele szeregów czasowych67
3.3. Metody naiwne69
3.4. Metoda średniej ruchomej70
3.5. Wygładzanie wykładnicze72
3.5.1. Prosty model wygładzania wykładniczego72
3.5.2. Model liniowy Holta74
3.5.3. Model Wintersa75
3.6. Modele tendencji rozwojowej77
3.6.1. Modele analityczne77
3.6.2. Model adaptacyjny. Trend pełzający84
3.7. Modele składowej periodycznej86
3.7.1. Metoda wskaźników86
3.7.2. Analiza harmoniczna89
3.7.3. Inne modele90
3.8. Przykłady92
Pytania i zadania99
4. Modele szregów czasowych II (Jacek Szanduła)101
4.1. Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych101
4.2. Procesy stacjonarne110
4.4.1. Procesy autoregresji110
4.4.2. Procesy średniej ruchomej111
4.3. Procesy niestacjonarne113
4.4.3. Procesy autoregresji i średniej ruchomej113
4.4. Metody identyfikacji procesu stochastycznego118
4.4.1. Testowanie pierwiastka jednostkowego118
4.4.2. Autokorelacja i autokorelacja cząstkowa120
4.5. Budowa modeli i prognozowanie procesów stochastycznych123
4.5.1. Wstępna estymacja parametrów modelu123
4.5.2. Prognozowanie125
4.5.3. Estymacja parametrów128
4.5.4. Weryfikacja modelu132
4.6. Przykład134
Pytania i zadania138
5. Model ekonometryczny (Ireneusz Kuropka)140
5.1. Wprowadzenie140
5.2. Dobór zmiennych do modelu prognostycznego141
5.3. Założenia prognostyczne144
5.4. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego145
5.4.1. Model statyczny145
5.4.2. Koncepcja modeli zgodnych146
5.4.3. Prognozowanie w warunkach autokorelacji składnika losowego149
5.5. Budowa prognoz na podstawie modelu wielorównaniowego151
5.5.1. Postać i klasyfikacja modeli151
5.5.2. Prognozowanie na podstawie modelu prostego152
5.5.3. Prognozowanie na podstawie modelu rekurencyjnego152
5.5.4. Prognozowanie na podstawie modelu o równaniach współzależnych153
5.5.5. Modele wektorowej autoregresji155
5.6. Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym156
5.7. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji159
5.8. Zmienne zero-jedynkowe w modelach ekonometrycznych162
5.8.1. Jakościowe zmienne objaoeniające162
5.8.1. Modele z zero-jedynkową zmienną objaśnianą163
5.9. Przykłady167
Pytania i zadania179
6. Prognozowanie analogowe (Maria Cieślak)181
6.1. Istota prognozowania analogowego181
6.2. Analogie historyczne185
6.3. Analogie przestrzenno-czasowe193
6.4. Przykłady196
Pytania i zadania200
7. Metody heurystyczne (Joanna Krupowicz)202
7.1. Istota metod heurystycznych202
7.2. Kryteria wyboru eksportów205
7.3. Burza mózgów206
7.4. Metoda delficka208
7.4.1. Opis metody208
7.4.2. Etapy badania delfickiego210
7.4.3. Statystyczne opracowanie odpowiedzi ekspertów212
7.5. Metoda wpływów krzyżowych215
7.5.1. Istota metody215
7.5.2. Opis procedury217
7.6. Metoda ankietowa219
7.7. Przykłady221
Pytania i zadania223
8. Scenariusze (Barbara Radzikowska)224
8.1. Definicja scenariusza224
8.2. Konstruowanie scenariusza227
8.3. Scenariusze globalne231
8.4. Scenariusz dla firmy235
Pytania i zadania241
9. Prognozy ostrzegawcze (Maria Cieślak)243
9.1. Pojęcie i klasyfikacja243
9.2. Metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych246
9.3. Prognozy ostrzegawcze diagnozujące stan obiektu251
9.4. Przykłady251
Pytania i zadania255
Część druga. ZASTOSOWANIA258
10. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie (Maria Cieślak)260
10.1. Zadania prognostyczne260
10.2. Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa262
11. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa (Urszula Załuska)267
11.1 Makrootoczenie i jego elementy267
11.2. Prognozy wybranych elementów makrootoczenia269
11.2.1. Koniunktura gospodarcza269
11.2.2. Inflacja276
11.2.3. Ceny akcji giełdowych i kursy walutowe280
11.2.4. Poziom życia286
12. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa (Joanna Krupowicz)292
12.1. Mikrootoczenie i jego elementy292
12.2. Prognozy wybranych elementów mikrootoczenia294
12.2.1. Konkurencja294
12.2.2. Rozwój branży298
12.2.3. Dostawy środków produkcji304
13. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa (Dorota Kwiatkowska- Ciotucha)307
13.1. Prognozowanie sprzedaży307
13.1.1. Koncepcje i metody prognozowania307
13.1.2. Prognozowanie sprzedaży nowych produktów315
13.2. Prognozowanie kosztów318
13.3. Prognozowanie finansowe319
13.4. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa325
14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (Dorota Kwiatkowska- Ciotucha, Urszula Załuska)328
14.1. Modele wygładzania wykładniczego328
14.2. Modele analityczne331
14.3. Modele składowej periodycznej — metoda wskaźników337
14.4. Model ekonometryczny340
Tablica I. Dystrybuanta rozkładu normalnego350
Tablica II. Wartości krytyczne dla testu t-Studenta351
Tablica III. Rozkład χ2352
Tablica IV. Wagi harmoniczne353
Tablica V. Współczynniki korelacji t-Studenta istotne na poziomie 0,05 i 0,01 dla różnych stopni swobody354
Tablica VI. Wartości współczynnika korelacji kolejności istotne na poziomie 0,05 i 0,01356
Tablica VII. Wartości dla testu Durbina–Watsona dl i de dla poziomu istotności 0,05356
Tablica VIII. Wartości krytyczne dla testów Dickeya–Fullera i rozszerzonego testu- Dickeya–Fullera357
Literatura358
Indek364

Przedmowa

doczwartegowydania

Wkolejnymwydaniupodręcznikazachowaliśmypodstawowąstrukturę

itreśćpoprzednichedycji,wprowadzającrównocześnieistotneuzupełnienia,

nawiązującedonurtutzw.nowejekonometrii.Nowaekonometria,której

początekjestwiązanyzukazaniemsięw1970r.pracyG.E.P.BoksaiG.M.

Jenkinsapt.TimeSeriesAnalysis:ForecastingandControl(HoldenDay,San

Francisco),charakteryzujesięodmiennymoddotychczasowegoparadygmatem

interpretacjiprocesówekonomicznych.Szeregiczasoweopisująceteprocesy,

dotądtraktowanejakodanehistoryczneinielosowe,zostałyuznanezarealiza-

cjeekonomicznegoprocesustochastycznego.Konsekwencjątegobyłoza-

stosowaniewilościowychbadaniachekonomicznychmetodwywodzącychsię

zteoriiprocesówstochastycznych.Jesttokolejne,znaczącesięgnięcieprzez

ekonomistówdomatematyki,ściślejdostatystykimatematycznej.Równie

przełomowebyłowprowadzeniedotychbadańrachunkuprawdopodobieństwa.

Wartoprzytymzauważyć,żezwiązkistatystykimatematycznejorazstatystyki

ekonomicznejiekonometriizawierająsprzężeniezwrotne:wzajemniewpływają

naswójrozwój.

Uznaliśmywięc,żewewspółczesnympodręcznikuniewolnopominąć

tegonurtuekonometrii,chociażnależyzachowaćkoncepcjeekonometrii

tradycyjnej(zwanejteżklasyczną),którychwartościnowaekonometrianie

przekreśliła,aleistotniewzbogaciła,ukazującdodatkowemożliwościpoznaw-

cze.Stądwobecnejedycjipodręcznikapozostawiliśmytradycyjnemetody

prognozowania,uzupełniającjeonowe.Dobrymtegoprzykłademsąrozdziały

3i4.Rozdział3pt.

,,ModeleszeregówczasowychI’’zawieragłównieprezen-

tacjęmetodklasycznych,tj.tradycyjnądekompozycjęskładnikowąszeregów

czasowych,wktórejskładowesystematyczne,awięctrendiskładowąperiodycz-

ną,traktujesiędeterministycznieianalizujeoddzielnie.Dodaliśmyzaśrozdział

4pt.

,,ModeleszeregówczasowychII’’,wktórymznalazłymiejscepodstawowe

pojęciateoriiprocesówstochastycznych,wtympojęcieprocesustacjonarnego

iniestacjonarnego,parametrytychprocesów,klasyfikacjamodeli,niektóre

metodyidentyfikacjitypuprocesuiestymacjiparametrówwybranychmodeli

orazprognozowanie.Metodyzarównoklasycznej,jakinowejekonometrii

Brak wyników

Prognozowanie gospodarcze

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra