Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
PYTANIAKONTROLNE
29
X
N19X
N29III9X
NK
–OBSERWACJEPOCZYNIONEDLAKZMIENNYCHNIEZALEżNYCHX
19X
29
9X
K9
ε
N
–SKłADNIKLOSOWY9
β
09β
19β
29III9β
K
–NIEZNANEPARAMETRYFUNKCJIREGRESJI9
N
–NUMEROBSERWACJI(N=1929III9.)I
MÓWIMYWTEDYOREGRESJIWIELORAKIEJIMODELEREGRESJIPOSTACI(1I25)9BU-
DOWANEWCELUOPISUIWYJAŚNIENIAKSZTAłTOWANIASIęZJAWISKEKONOMICZNYCH9
LEGłYUPODSTAWMODELOWANIAEKONOMETRYCZNEGO–DAłYPODSTAWYKLASYCZNEJ
EKONOMETRIII
MODELEEKONOMETRYCZNESąPOJEDYNCZYMIRÓWNANIAMI
MODELE
LUBUKłADAMIRÓWNAńIWŚRÓDMODELIEKONOMETRYCZNYCH
EKONOMETRYCZNE
sDEFINICJAIPODZIAł
WYRÓżNIASIę(PORIGAJDA19969SI13)I
rMODELEOPISOWE9KIEDYPOSZCZEGÓLNERÓWNANIAMODELUTRAKTUJESIęJAKOOPIS
PRAWEKONOMICZNYCHDZIAłAJąCYCHWMODELOWANYMUKłADZIEGOSPODAR-
CZYM9
rMODELESTRUKTURALNE(MODELEPRZYCZYNOWO-SKUTKOWE)9KIEDYRÓWNANIAMO-
DELUMAJąODZWIERCIEDLAćSTRUKTURęPRZYCZYNOWO-SKUTKOWąZWIąZKÓWWY-
STęPUJąCYCHMIęDZYZMIENNYMI9
rMODELE(FUNKCJE9RÓWNANIA)REGRESJI9KIEDYRÓWNANIAMODELUMAJąPODKREŚ-
LAćZASTOSOWANIASTATYSTYCZNEJKONCEPCJISZACOWANIAPARAMETRÓWMODELUI
TETRZYOKREŚLENIASąPOKREWNEIBYWAJąUżYWANEZAMIENNIEI
PYTANIAKONTROLNE
1IZDEFINIUJNASTęPUJąCEPOJęCIAI
rESTYMATOR9
rPRZEDZIAłUFNOŚCI9
rHIPOTEZASTATYSTYCZNA9
rBłąDPIERWSZEGORODZAJU9
rSPRAWDZIANTESTU9
rOBSZARODRZUCENIA9
rWARTOŚćKRYTYCZNATESTUI
2IJAKSIęOBLICZALICZBęSTOPNISWOBODY?
3ICZYMRÓżNISIęZALEżNOŚćFUNKCYJNAODZALEżNOŚCIKORELACYJNEJ?
4IWYMIEńPODSTAWOWEMIARYWSPÓłZALEżNOŚCICECHI
5ISFORMUłUJFUNKCJęREGRESJILINIOWEJI
