Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
PRZYKŁADOWEOSZACOWANIEINWESTYCJI…
23
Czynnikamiwpływającyminaopcjesą:
–
cenainstrumentubazowego,
–
zmiennośćceninstrumentubazowego,
–
–
poziomstópprocentowych,
cenawykonania.
Bezwzględunaformęproduktustrukturyzowanego,funkcjawypłatypo-
nadstopęgwarantowanąjestuzależnionaodcenyinstrumentubazowego,
wanalizowanymprzypadkuodkształtowaniasiękursuEUR/PLN.
Zatemcelemoszacowaniaewentualnegozyskuzinwestycjiw„lokatę
strukturyzowanąXXX”,należyoszacowaćwartośćkursuEUR/PLNna
08.08.2011.Oszacowaniadokonujemynapodstawieprzedstawionegoniżej
modeluintegrującegoanalizęfalkowąisiecineuronowe,któregogłówneetapy
obrazujerys.1.
Określeniewspółczynnikówfiltrów:dolnoprzepustowegoigórnoprzepustowego
Uruchomieniesztucznejsiecineuronowej
Podziałwejściowegoszeregu
Współczynnikifalkowe
Koniecalgorytmu
Prognoza
Rys.1.Architekturamodelupredykcjiinstrumentubazowegoproduktustrukturyzowanego
