Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

Henryk Kowgier

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7241-937-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

435

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Kowgier, Henryk. Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym. Red. . Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, 435 s. ISBN 978-83-7241-937-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Kowgier, H.

T1 Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

PB Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

PP Szczecin

YR 2013

SN 978-83-7241-937-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 110097, author = "Kowgier, Henryk", editor = "", title = "Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym", publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", year = "2013", address = "Szczecin", isbn = "978-83-7241-937-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Kowgier, Henryk

ED -

TI - Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

PB - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

CY - Szczecin

PY - 2013

SN - 978-83-7241-937-8

ER -

Netografia (standard APA):

Kowgier, Henryk. Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym [baza danych online] Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 [dostęp: 15 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wybrane-modele-matematyczno-ekonomiczne-stosowane-na-rynku-henryk-kowgier-110097.

podatki, rynek kapitałowy, papiery wartościowe, akcje

W książce zaprezentowano aplikacje różnych teorii matematycznych w obszarze rynku kapitałowego. Głównym tematem pracy jest wykazanie, że wiele problemów związanych z działaniem rynku kapitałowego da się wytłumaczyć lub rozwiązać na gruncie trady...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7241-937-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

435

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Słowo wstępne9
1. Wprowadzenie do problematyki rynków kapitałowych. Ważniejsze modele deterministyczne występujące na rynku kapitałowym15
2. Podstawowe wiadomości dotyczące procesów stochastycznych. Wykorzystanie lematu Itô i ruchu Browna do modelowania procesu ceny akcji75
3. Model wyceny instrumentów pochodnych za pomocą stochastycznych równań różniczkowych cząstkowych114
4. Model wyceny instrumentów pochodnych metodą martyngałową132
5. O niektórych modelach stochastycznych wykorzystywanych na rynku kapitałowym168
6. Wybrane problemy analizy modeli deterministycznych na rynku kapitałowym205
7. Badanie dopasowania modelu Blacka-Scholesa do polskich warunków giełdowych na przykładzie wyceny wybranych opcji na indeks giełdowy WIG 20256
8. Fraktale i wymiary fraktalne. Modelowanie zachowania się spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych z zastosowaniem wymiaru fraktalnego Minkowskiego oraz wykładnika Hursta277
9. Dyskretne układy dynamiczne, wykładniki Lapunowa. Próba modelowania zachowań rynku akcji z wykorzystaniem wykładników Lapunowa306
10. Ważniejsze przykłady nieliniowych układów dynamicznych ciągłych. Modele konkurencji330
Podsumowanie389
Dodatki395
Literatura411
Summary419
Skorowidz423

Wybranemodelematematyczno‐ekonomiczne

badaćwielkośćniedoszacowaniaakcjiwmodeluAPTiporównywaćwielkość

niedoszacowaniawzależnościodbogactwainwestora,preferowanejprzeznie-

gofunkcjiużytecznościorazskłonnościdopodejmowaniaryzyka.Wrozdziale

tymwyprowadzonorównieżwzoryumożliwiająceobliczaniepochodnejstatyki

porównawczejwprzypadkuogólnym,zbadanoproblemznakuefektusubstytu-

cyjnegoorazdochodowego,zwróconouwagęnawykorzystanietwierdzenia

okwadrykachdoznajdowaniarodzajupowierzchni,naktórychznajdująsię

wagiwalorówwchodzącychwskładportfela.Naprzykładzieukazanojakmoż-

naracjonalnieporównywaćzesobązbioryportfeliefektywnych.

Wsiódmymrozdziale,analizująceuropejskieopcjekupnaisprzedaży,

sprawdzono,wjakimstopniumodelBlacka-Scholesamożnastosowaćwpol-

skichwarunkachiodczegozależystopieńjegodopasowaniadodanychrze-

czywistych.Wykrytociekawązależność,mówiącąotym,żewzrostowiśredniej

cenyrynkowejopcjitowarzyszyteżspadekniedoszacowaniawartościopcji

kupnaorazspadekprzeszacowaniawartościopcjisprzedażywstosunkudo

cenyBlacka-Scholesa.Odkrytaprawidłowośćmożebyćrównieżswoistym

testemefektywnościzastosowaniamodeluBlacka-Scholesadowycenyopcji

naGiełdziePapierówWartościowychwWarszawie.

Wósmymrozdzialewprowadzononastępującepojęcia:wymiarfraktalny

Hausdorffa-Besicovitcha,wymiarpudełkowyMinkowskiegoorazwykładnik

Hursta,ukazującnawybranychprzykładach,jakmożnajewykorzystaćdoba-

daniazachowaniasięspółeknotowanychnaGPW.Dokonanoprzegląduważ-

niejszychfraktalimatematycznych.Ponadtoukazanozwiązekmiędzywymia-

remfraktalnymMinkowskiegoamaksymalnymistopamizysku,pokazanospo-

sóbwyznaczaniawspółczynnikasamopodobieństwanaGPWzzałożeniem,że

dziennalogarytmicznastopazwrotukursuakcjijestsamopodobnado

T-okresowejlogarytmicznejstopyzwrotukursuakcji.Wrozdzialetympodano

teżpewnąhipotezędotyczącąmodelowaniarynkuakcjiwujęciufraktalnym.

Wdziewiątymrozdzialewprowadzonomiędzyinnymipojęcia:układdy-

namiczny,atraktorFeigenbauma,dziwnyatraktor,wykładnikLapunowa,spek-

trumLapunowa,bifurkacje,poddającszczególnejanaliziedyskretnyukładza-

danyodwzorowaniemlogistycznym.Ponadtodlawybranychspółeknotowa-

nychnaGPWwyliczononajwiększywykładnikLapunowa,któryokazałsię

Brak wyników

Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra