Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
POMIARRYZYKAWSYSTEMIECENYJEDNOLITEJ...
39
ut
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
9/2/08
7/3/08
4/4/08
2/5/08
5/29/08
6/26/08
7/24/08
8/20/08
9/17/08
10/15/08
11/11/08
9/12/08
5/1/09
2/2/09
1/3/09
Rys.4.Szeregczasowyut
Szeregczasowydanyrównością(7)powinienbyćszeregiemzwyelimi-
nowanąsezonowościąitakrzeczywiściejest(rys.5).Analizującfunkcjęauto-
korelacjiorazautokorelacjicząstkowejszereguut,doopisuprocesudanego
równością(7)możemyzaproponowaćmodelAR(3).
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
OpóźnKor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+,546,0100
+,381,0100
+,301,0100
+,239,0100
+,201,0100
+,167,0100
+,129,0100
+,134,0100
+,128,0100
+,138,0100
+,129,0100
+,115,0100
+,103,0100
+,091,0100
+,092,0100
+,096,0100
+,085,0100
+,063,0100
+,069,0100
+,061,0100
+,068,0100
+,075,0100
+,093,0100
+,108,0100
+,093,0100
+,056,0100
+,043,0100
+,042,0100
+,031,0100
+,020,0100
+,032,0100
+,046,0100
+,054,0100
+,051,0100
+,037,0100
+,030,0100
+,038,0100
+,033,0100
+,020,0100
+,014,0100
+,018,0100
+,012,0100
+,017,0100
+,028,0100
+,038,0100
+,032,0100
+,042,0100
+,046,0100
S.E
0
-1,0
-0,5
ACF
ut
0,0
0,5
1,0
2950,0,000
4387,0,000
5286,0,000
5851,0,000
6252,0,000
6527,0,000
6691,0,000
6868,0,000
7031,0,000
7220,0,000
7386,0,000
7517,0,000
7622,0,000
7704,0,000
7788,0,000
7879,0,000
7950,0,000
7989,0,000
8037,0,000
8074,0,000
8120,0,000
8176,0,000
8261,0,000
8376,0,000
8461,0,000
8493,0,000
8511,0,000
8529,0,000
8538,0,000
8542,0,000
8552,0,000
8574,0,000
8603,0,000
8629,0,000
8642,0,000
8651,0,000
8665,0,000
8676,0,000
8680,0,000
8681,0,000
8685,0,000
8686,0,000
8689,0,000
8697,0,000
8711,0,000
8722,0,000
8739,0,000
8761,0,000
0
Q
p
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
OpóźnKor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+,546,0101
+,118,0101
+,077,0101
+,034,0101
+,034,0101
+,016,0101
-,003,0101
+,047,0101
+,026,0101
+,046,0101
+,016,0101
+,007,0101
+,005,0101
+,003,0101
+,020,0101
+,023,0101
+,003,0101
-,017,0101
+,020,0101
-,003,0101
+,020,0101
+,019,0101
+,039,0101
+,035,0101
-,007,0101
-,039,0101
-,011,0101
+,006,0101
-,010,0101
-,010,0101
+,022,0101
+,021,0101
+,011,0101
-,001,0101
-,016,0101
-,004,0101
+,016,0101
-,001,0101
-,015,0101
-,007,0101
+,008,0101
-,008,0101
+,008,0101
+,016,0101
+,019,0101
-,006,0101
+,015,0101
+,007,0101
S.E
0
-1,0
-0,5
PACF
ut
0,0
0,5
1,0
P.ufności
P.ufności
Rys.5.Funkcjaautokorelacjiorazautokorelacjicząstkowejprocesuut,
Wtabeli6zaprezentowanowynikiestymacjimodeluAR(3).Wszystkie
parametrymodelusąstatystycznieistotne.Jednakpodobniejakwprzypadku
resztmodeliSARIMAituwystępujeefektskupianiasięzmienności.Analo-
giczniejakpoprzedniokierującsiękryteriumSchwarza[9]doestymacjiwa-
runkowejwariancjiwybranomodelGARCHzrozkłademGED[4]
σ
t
2
=
ω
+
α
(
B
)
ε
t
2
+
β
(
B
)
σ
t
2
(8)
