Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
34
AlicjaGanczarek-Gamrot
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
OpóźnKor.
1
2
3
5
4
6
8
7
9
1
2
4
3
5
6
8
7
9
1
2
3
4
5
6
8
7
9
1
2
3
4
5
6
8
7
9
1
2
4
3
5
6
8
7
9
1
2
3
4
6
5
7
9
8
1
3
2
4
6
5
7
8
9
1
2
4
3
5
6
7
8
9
1
2
3
4
6
5
7
8
9
1
2
4
3
6
5
7
8
9
1
3
2
4
6
5
7
8
9
2
1
3
4
5
7
6
8
9
1
2
4
3
6
5
7
8
9
1
2
4
3
5
6
7
8
9
2
1
3
4
5
6
8
7
9
-,006,0101
+
-
+
+,03
-,02
+,05
+
-
+,00
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+,00
-
+
-
-,00
+
-
+
-
+,02
-
+
+
-
-
-,02
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-,02
-,02
+
+
-
-
+
-,00
28
41
06
24
05
48
30
70
54
14
61
22
11
29
53
41
27
65
00
27
36
36
09
24
51
41
15
01
20
01
19
34
16
09
10
12
27
24
35
28
24
11
05
28
14
10
03
22
19
03
02
15
14
03
18
22
11
06
10
09
04
10
07
28
04
19
05
13
09
10
28
04
19
05
25
16
03
13
17
06
09
14
04
40
14
07
20
11
04
14
09
11
40
06
18
23
04
14
2
2
2
0
7
1
2
5
4
0
6
5
9
3
7
2
4
9
2
4
5
4
6
9
6
9
0
2
0
7
3
7
5
2
8
7
S.E
0
0
-1,0
ResztySARIMA(1,0,2)(1,1,1)
-0,5
0,0
0,5
1,0
1684
24
3108
2517
3573
35,9
5867
6752
9647
145,30,
179
1544
1832
2197
221
2263
2275
2357
2801
2635
287
329
3417
3490
3751
3882
4072
4051
4111
4159
4194
4203
4321
4347
4383
4375
439
4405
4477
4548
4492
4668
4745
4757
4815
4897
491
4941
4939
4954
496
498
5033
507
5067
5098
5193
5125
5203
5235
5212
5256
5290
5337
5391
5406
5415
542
5437
5442
5518
5520
5575
5609
5611
5629
5656
5663
5674
5753
5800
5842
5907
5916
5942
5951
5969
5983
6041
6075
609
6103
6122
6166
6145
6191
6355
6360
6379
6421
6470
6434
6484
650
6515
6529
6540
6553
6609
6566
6660
682
686
6895
6975
6923
6998
6980
7031
7043
0
Q
,37,5441
5
3
9
8
5
4
7
4
2
4
4
5
3
3
1
5
8
3
8
7
8
0002
0
p
P.ufności
Wartośćobserwowana
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-5
-4
-3
0,010,05
-2
-1
Kwantylteoretyczny
0,250,500,75
0
1
0,950,99
2
3
4
5
resztyA1ln
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
9/2/08
8/3/08
6/4/08
5/5/08
2/6/08
ResztySARIMA(1,0,1)(1,1,1)
1/7/08
7/30/08
8/28/08
9/25/08
10/24/08
11/22/08
12/20/08
1/18/09
2/15/09
3/16/09
Rys.2.CharakterystykaresztmodeliSARIMA
ZewzględunawystępującywprocesieresztmodeliSARIMAefekt
ARCH,wkolejnymkrokuszeregiteopisanozapomocąmodelu[3;4]
ε
t
=
ξ
t
σ
t
2
gdzie:
ξ
t
~białyszum(odowolnymrozkładziez
E
(
ξ
t
)
=
0
,
E
(
ξ
t
2
)
=1),
σ
t
2
–warunkowawariancjaresztmodelu(2).
(3)
KierującsiękryteriuminformacyjnymSchwarza[9]spośródbogatej
klasymodeliGARCH[5]doopisaniawarunkowejwariancjiresztmodeli
SARIMAwykorzystanouogólnionymodelFIGARCH−HYGARCH(p,q)[2],
któregowarunkowąwariancjęmożnazapisaćnastępująco
σ
t
2
=
ω
[
1
−
β
(
B
)]
−
1
+
{
1
−
[
1
−
β
(
B
)]
−
1
[
1
−
α
(
B
)
−
β
(
B
)]{
1
+
α
H
[(
1
−
B
)
d
]}}
ε
t
2
(4)
gdzie:
d
ω
–stałypoziomwariancji,
–rządintegracjiszeregu,
α
H
–parametrodpowiedzialnyzadługąpamięćszeregu(jeżeli
α
H
<1szereg
jeststacjonarny).
