Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
POMIARRYZYKAWSYSTEMIECENYJEDNOLITEJ...
31
700
600
500
400
300
200
100
0
8/2/08
6/3/08
3/4/08
1/5/08
5/28/08
6/25/08
7/23/08
8/19/08
9/16/08
10/14/08
11/11/08
8/12/08
5/1/09
2/2/09
1/3/09
AUKCJA1
AUKCJA2
Rys.1.NotowanianaRDNwokresieod8.02.2008do28.03.2009
Występująceprzedewszystkimwpierwszymetapiefunkcjonowania
Aukcji2brakinotowańusuniętoparamirazemzodpowiadającymiimnotowa-
niamikontraktówzawartychnatesamegodzinynaAukcji1.Wtabeli1przed-
stawionoparametryrozkładówcenorazlogarytmicznychgodzinnychstóp
zwrotucendlaograniczonegobrakaminotowańokresu
z
t
=
ln(
y
y
t
−
t
1
)
gdzie
y
t
oznaczacenęenergiielektrycznejwgodziniet.
(1)
Tabela1
Parametryrozkładucenorazlogarytmicznychgodzinnychstópzwrotucennotowanych
naRDNwokresieod8.02.08do28.03.09
Parametry
Średnia
Max
Min
1
n
193,93
9898
650
yt
2
70
Aukcja1
-0,8554
0,8979
9897
3
zt
0
192,5
9898
620
yt
4
70
Aukcja2
-1,0876
1,0566
9897
zt
5
0
