Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

Tadeusz Trzaskalik

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7246-721-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

437

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96. Red. Trzaskalik, Tadeusz . : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, 437 s. ISBN 978-83-7246-721-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Trzaskalik, T.

T1 Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

YR 2011

SN 978-83-7246-721-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 62838, author = "", editor = "Trzaskalik, Tadeusz", title = "Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2011", address = "", isbn = "978-83-7246-721-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Trzaskalik, Tadeusz

TI - Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY -

PY - 2011

SN - 978-83-7246-721-8

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Trzaskalik, Tadeusz. Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96 [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011 [dostęp: 07 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/modelowanie-preferencji-a-ryzyko-11-se-96-tadeusz-trzaskalik-62838.

rynek kapitałowy, optymalizacja, symulacja, decyzje, procesy

Niniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. W niniejszym tomie znajdują się prace poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykiem na rynku kapitałowym oraz pomia...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7246-721-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

437

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WPROWADZENIE11
RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM17
Monika Dyduch: PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE19
Summary30
Andrzej Jakubowski: IMMUNIZACJA I OPTYMALIZACJA PORTFELA OBLIGACJI - MODEL CZYNNIKOWY31
Summary57
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski: WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO JAKO MIARA RYZYKA A NORMALNOŚĆ ROZKŁADU STÓP ZWROTU59
Summary70
Justyna Majewska: ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI EKSTREMALNYCH NA POMIAR RYZYKA71
Summary84
Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech: ZASTOSOWANIE STRATEGII IMMUNIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PREFERENCJI INWESTORA - ANALIZA EMPIRYCZNA NA PODSTAWIE DANYCH RYNKU OBLIGACJI W POLSCE85
Summary97
Agnieszka Orwat-Acedańska: ODPORNE BAYESOWSKIE METODY ALOKACJI AKTYWÓW A OCENA RYZYKA PORTFELA AKCJI99
Summary116
Grzegorz Tarczyński: EMPIRYCZNE PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD SELEKCJI AKCJI DO PORTFELA117
Summary133
Grażyna Trzpiot: WYBRANE ODPORNE METODY ESTYMACJI BETA135
POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM149
Cezary Dominiak: O PEWNEJ METODZIE MODELOWANIA PREFERENCJI GRUPOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI STRATEGICZNYCH151
Summary164
Alicja Ganczarek-Gamrot: WIELOWYMIAROWE MODELE GARCH W OCENIE RYZYKA NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ165
Summary184
Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak: ZASTOSOWANIE REGUŁ DECYZYJNYCH W WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNĄ185
Summary192
Jarosław Janecki: ZMIANY CEN ROPY NAFTOWEJ A RYZYKO ZMIAN PROCESÓW INFLACYJNYCH W POLSCE193
Summary204
Dominik Kudyba: ZASTOSOWANIE MODELU ZMIENNOŚCI STOCHASTYCZNEJ DLA WYBRANYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA POLSKIM RYNKU ENERGII205
Summary216
Jacek Wrodarczyk: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ217
OPTYMALNE DECYZJE229
Daria Bałuch: KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI231
Summary243
Robert Bucoń, Anna Sobotka: KONCEPCJA MODELU DECYZYJNEGO WYBORU ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH245
Summary256
Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner: WYBORY PARLAMENTARNE 2007 - ANALIZA REGUŁ DECYZYJNYCH257
Summary272
Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny: SYMULACYJNY MODEL OCENY PLANU ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM273
Summary282
Adam Krzemienowski: SPRAWIEDLIWY WYBÓR LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUGOWYCH Z KRYTERIUM MINIMALIZACJI ŚREDNIEJ WARUNKOWEJ I KOMPENSACJĄ283
Summary296
Dorota Kuchta, Radosław Ryńca: ROZMYTA OCENA WIELOKRYTERIALNA SATYSFAKCJI PRACOWNIKA UCZELNI297
Summary311
Dorota Kuchta, Dorota Skowron: ZASTOSOWANIE MODELU TIME - DRIVEN ACTIVITY - BASED COSTING W METODYCE SCRUM313
Summary329
Sławomir Mentzen: ZASTOSOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH MARKOWA DO USTALENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE331
Summary340
Ewa Michalska: WIELOOKRESOWY MODEL WYBORU STRATEGII INWESTYCYJNEJ W KUMULACYJNEJ TEORII PERSPEKTYWY341
Summary354
Piotr Pałka, Lidia Korona: EFEKTYWNY OBLICZENIOWO ALGORYTM DLA PARAMETRYCZNEJ REGUŁY WYCENY355
Summary365
Agnieszka Przybylska-Mazur: RELACJE PARYTETOWE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI GOSPODARCZYCH367
Summary377
Summary380
Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki: MODELOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD SPRZĘŻEŃ CZASOWYCH CZĘŚĆ I - MODEL TCM I381
Summary393
Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik: OPTYMALIZACJA POZIOMU ZAPASÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZ SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU MODELI ADAPTACYJNYCH PROGNOZOWANIA395
Summary409
Olena Sobotka: PORÓWNANIE METOD WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA411
Summary420
Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński: DYNAMIKA DWUOSOBOWEJ SYMETRYCZNEJ GRY KOORDYNACYJNEJ Z NIEPEWNOŚCIĄ DOBORU PARTNERA I KOSZTOWNĄ ZMIANĄ PREFERENCJI423
Summary436
Summary436

MonikaDyduch

Etap5

Odwrotnatransformatafalkowa–efekt−prognozowanewartościkursu

EUR/PLN;natymetapiewykorzystującwspółczynnikifalkowewygenerowane

przezsiećneuronowąkonstruujemypoprzezodwrotnątransformatęfalkową

oryginalnyszeregczasowy,tzn.konkretnąwartośćkursuEUR/PLNwprefero-

wanymdniu.ZatemotrzymujemywartośćkursuEUR/PLNna08.08.2010(ta-

bela2).Otrzymanaprognozajestprognoząwpostaciszeregu8-elementowego,

czylikażdorazowootrzymujemyokres8dni.

Tabela2

PrognozowanawartośćkursuEUR/PLN

08.08.2011

05.08.2011

04.08.2011

03.08.2011

02.08.2011

01.08.2011

29.07.2011

28.07.2011

Data

PrognozowanawartośćEUR/PLN

3,96

3,99

3,94

4,00

3,97

3,98

3,96

3,97

3.Wnioskizprzeprowadzonegobadania

DysponującprawdopodobnąwartościąkursuEUR/PLN08.08.2011,

wyznaczonąwetapie5zaproponowanegodowycenyinstrumentubazowego

modelu,możnaoszacowaćewentualnezyskizinwestycjiw„lokatęstruktury-

zowanąXXX”.

Zatemmamy:

–

kursEUR/PLNz10.08.2010:

3,9727=

–

prognozowanyna

podstawie

autorskiego

modelu

kurs

EUR/PLN

08.08.2011wynosi:

3,9659=

–

zyskopisanywpoczątkowejcharakterystycelokatystrukturyzowanej,

wformiematematycznejmapostać:

⎧

gdy

0,16

PLN

≤

0,16

⎨

⎩

przeciwnym

przypadku

Brak wyników

Modelowanie preferencji a ryzyko '11. SE 96

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra