Modelowanie preferencji a ryzyko '09

Tadeusz Trzaskalik

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7246-549-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

393

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Modelowanie preferencji a ryzyko '09. Red. Trzaskalik, Tadeusz . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010, 393 s. ISBN 978-83-7246-549-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Trzaskalik, T.

T1 Modelowanie preferencji a ryzyko '09

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2010

SN 978-83-7246-549-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 26662, author = "", editor = "Trzaskalik, Tadeusz", title = "Modelowanie preferencji a ryzyko '09", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2010", address = "Katowice", isbn = "978-83-7246-549-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Trzaskalik, Tadeusz

TI - Modelowanie preferencji a ryzyko '09

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2010

SN - 978-83-7246-549-8

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Trzaskalik, Tadeusz. Modelowanie preferencji a ryzyko '09 [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010 [dostęp: 07 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/modelowanie-preferencji-a-ryzyko-09-tadeusz-trzaskalik-26662.

ubezpieczenia, ryzyko, rynek kapitałowy, ryzyko bankowe, przedsiębiorstwo, organizacje, modelowanie preferencji

Niniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. Monografia powstała na bazie prac zgłoszonych na konferencje naukową MPaR’09, która odbyła się w Ustroniu. C...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7246-549-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

393

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WPROWADZENIE7
RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM17
Katarzyna Bolonek-Lasoń: RYNEK FINANSOWY Z PUNKTU WIDZENIA FIZYKI STATYSTYCZNEJ19
Alicja Ganczarek-Gamrot: POMIAR RYZYKA W SYSTEMIE CENY JEDNOLITEJ NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII29
Dominik Kudyba, Tadeusz Trzaskalik: ZASTOSOWANIE SYNCHRONICZNEJ WERSJI METODY NIMBUS DO USTALENIA OPTYMALNEJ STRUKTURY PORTFELA AKCJI45
Elżbieta Majewska: OCENA RYZYKA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZYNNIKA GINIEGO61
Marcin Salamaga: PRÓBA WYKRYCIA PUNKTÓW ZWROTNYCH W KSZTAŁTOWANIU SIĘ KURSU WALUTOWEGO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO71
Agata Sielska: O PEWNEJ PROPOZYCJI ZASTOSOWANIA RANKINGÓW WIELOKRYTERIALNYCH W ANALIZIE PORTFELOWEJ85
Sławomir Śmiech: BUDOWA PORTFELI EFEKTYWNYCH NA PODSTAWIE NARZĘDZI KOINTEGRACJI101
Krzysztof S. Targiel: IMPLEMENTACJA MODELU MERTONA W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH OPTYMALIZACJI111
Grażyna Trzpiot: PESYMISTYCZNA OPTYMALIZACJA PORTFELOWA121
RYZYKO W UBEZPIECZENIACH I RYZYKO BANKOWE129
Jacek Białek: PROPOZYCJA MIAR DO OCENY DYNAMIKI OFE131
Anna Jędrzychowska: NOWE OCENY DLA WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW POLSKICH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE139
Jerzy Marzec: POMIAR KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU WIELOMIANOWEGO W OGRANICZANIU RYZYKA KREDYTOWEGO151
Artur Mikulec: METODY ROZSZERZONEJ ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH167
Monika Papież: WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI POPULACJI NA RYZYKO DEMOGRAFICZNE W PORTFELU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE183
Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE POCHODZĄCE Z ROŚLIN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH199
Alicja Wolny-Dominiak: SZACOWANIE POZIOMU SKŁADKI WIARYGODNEJ W WYBRANYCH MODELACH Z ZASTOSOWANIEM PAKIETU ACTUAR PROGRAMU STATYSTYCZNEGO R213
MODELOWANIE PREFERENCJI227
Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz: BADANIE PREFERENCJI POLSKIEGO ELEKTORATU W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2007 ROKU229
Agnieszka Kowalska-Styczeń: WPŁYW RODZAJU OTOCZENIA NA DECYZJE KONSUMENCKIE243
Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski: ZGODNOŚĆ WYBRANYCH METOD WYCENY TOWARÓW Z PREFERENCJAMI UCZESTNIKÓW RYNKU255
Zbigniew Świtalski: O PEWNYM DYSKRETNYM MODELU RYNKU269
Stanisław Walukiewicz: ZASADA ORTOGONALNOŚCI I PRZYKŁADY JEJ ZASTOSOWAŃ279
RYZYKO W ORGANIZACJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH303
Marcin Anholcer: WPŁYW POWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH NA PREFERENCJE KONSUMENTÓW305
Stefan Grzesiak: KILKA UWAG O RYZYKU W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA313
Michał Bernard Pietrzak: ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH A JAKOŚĆ INFORMACJI323
Elżbieta Aleksandra Studzińska: RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ339
Jerzy Zemke: MODEL RYZYKA DECYZJI STRATEGICZNYCH ZARZĄDU ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ355
RYZYKO - EKONOMIA, MATEMATYKA I EKONOMETRIA371
Agnieszka Przybylska-Mazur: ZASTOSOWANIE METODY AUTOKOWARIANCYJNEJ DO PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI373
Olena Sobotka: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI DOMINACJI STOCHASTYCZNEJ DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PROBLEMACH SFORMUŁOWANYCH W KATEGORIACH STRAT381

WPROWADZENIE

spółekwzależnościodpreferencjidecydentawzględemwybranychmiarry-

zyka,adodatkowewarunkiograniczającenałożonenazbiórrozwiązańdopusz-

czalnychumożliwiająuwzględnienietychpreferencjiprzykonstrukcjiportfela.

Stopyzwrotuosiągniętedlatakzbudowanychportfelizostałynastępnieporów-

nanezwybranymibenchmarkami.

Portfeleinwestycyjnebudowanenapodstawieklasycznejanalizyko-

relacjimająpewneograniczenia.Ichryzykospecyficznemożeokazaćsiępro-

cesembłądzenieprzypadkowego.Wtakimprzypadkustopyzwrotuportfela

mogąznacznieodchylaćsięodstópzwrotuindeksureferencyjnego.Takie

podejścienieuwzględniadługookresowegozwiązkuportfelazindeksem–nie

wykorzystujedostępnychinformacji.Wykorzystaniekointegracjipozwala

uwzględnićpowyższeinformacjewbudowieportfela.Możnawkonsekwencji

budowaćportfelezawierającestosunkowoniewielkąliczbęwalorów,któresą

równocześniezwiązanezindeksemrynkowymwdługimokresie.Celempracy

Budowaportfeliefektywnychnapodstawienarzędzikointegracji(S.Śmiech)

jestpokazanietechnikbudowaniaportfeliwykorzystująckointegracjęnapo-

ziomiewartościwaloróworazpraktycznailustracjanapodstawieakcjinoto-

wanychnaGWP.

Wzagadnieniachzarządzaniaryzykiemstosowanesązaawansowaneme-

tody.PrzykłademjestwmodelMertona(1974)służącydoobliczaniaprawdo-

podobieństwaupadkufirmy.WpracyImplementacjaModeluMertonawwy-

branychśrodowiskachoptymalizacji(K.Targiel)przedstawionoimplementa-

cjętegomodeluwdwuwybranychśrodowiskachoptymalizacji,tzn.wsystemie

LINGOorazGAMS.Przeprowadzonotakżeanalizęprocesuzapisumodelu

wtychśrodowiskach.

Prowadzonebadanianadpodejmowaniemdecyzjiwwarunkachryzyka

iwwarunkachniepewnościpokazująnoweścieżkipostępowaniawodróżnieniu

odpodejśćklasycznych.WpracyPesymistycznaoptymalizacjaportfelowa

(G.Trzpiot)warunkizwiązanezkryteriumoczekiwanejużytecznościsąza-

stąpionepoprzezpesymistycznekryteriadecyzyjne.

RYZYKOWUBEZPIECZENIACHIRYZYKOBANKOWE

WpracyPropozycjamiardoocenydynamikiOFE(J.Białek)zapropo-

nowanodwiemiary,umożliwiającehierarchizacjęfunduszyodnajbardziejdy-

namicznegopocząwszy.Tegotypurankingwykluczaryzykowyborutakiego

funduszu,którycoprawdamawysokieaktywaisatysfakcjonującezwroty,ale

Brak wyników

Modelowanie preferencji a ryzyko '09

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra