Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
RYNEKFINANSOWYZPUNKTUWIDZENIAFIZYKISTATYSTYCZNEJ
27
Analizadotyczącadynamikirynkufinansowegopokazuje,iżrzeczy-
wiścienarynkutymwystępujeelementzachowanialog-periodycznego;otrzy-
mujesięzgodnośćmiędzyrzeczywistościąamodelemteoretycznym,co
pozwalazwiększąwiarygodnościąekstrapolowaćwczasie.Należyjednakpa-
miętać,żelog-periodycznośćniejestodpornanazewnętrzneczynniki,takiejak
nieoczekiwanawojnaczywydarzeniapolityczne,którezakłócająstrukturęhie-
rarchicznąorganizacjirynkufinansowego.
Literatura
1.BartolozziM.,DrożdżS.,LeinweberD.B.,SpethJ.,ThomasA.W.(2000).
Self-SimilarLog-PeriodicStructuresinWesternStockMarketsfrom.
arXiv:cond-mat/0501513.
2.CajueiroD.O.,TabakB.M.,WerneckF.K.(2009).CanwePredictCrashes?
TheCaseoftheBrazilianStockMarket.PhysicaA388,1603-1609.
3.ChalletD.andZhangY.-C.(1997).EmergenceofCooperationandOrgani-
zationinanEvolutionaryGame.PhysicaA246,407.
4.ChalletD.andZhangY.-C.(1998).OntheMinorityGame:Analytical
andNumericalStudies.PhysicaA256,514-532.
5.ChalletD.andMarsiliM.(1999).SymmetryBreakingandPhaseTransition
intheMinorityGame.Phys.Rev.E60,R6271.
6.ChalletD.,MarsiliM.andZhangY.-C.(2000).ModelingMarketMe-
chanismwithMinorityGame.PhysicaA276,284-315.
7.ChalletD.,MarsiliM.andZecchinaR.(2000).StatisticalMechanics
ofHeterogeneousAgents:MinorityGames.Phys.Rev.Lett.84,1824-1827.
8.ChalletD.,ChessaA.,MarsiliM.,ZhangY.-C.(2001).FromMinority
GamestoRealMarkets.Quant.Fin.1,168-176.
9.ChalletD.,MarsiliM.,ZhangY.-C.(2001).StylizedFactsofFinancial
MarketsandMarketCrashesinMinorityGames.PhysicaA294,514-524.
10.ChalletD.(2007).Inter-patternSpeculation:BeyondMinority,Majority
and$-games.J.ofEconomicDynamics&Control,32,85-100.
11.DrożdżS.,GrümmerF.,RufF.,SpethJ.(2003).Log-perodicSelf-si-
milarity:anEmergingFinancialLaw.PhysicaA324,174-182.
12.DrożdżS.,KwapieńJ.,OświęcimkaP.(2008).CriticalityCharacteristics
ofCurrentOilPriceDynamics.ActaPhysicaPolonicaA114,699-702.
13.DrożdżS.,GrümmerF.,RufF.,SpethJ.PredictionOrientedVariant
ofFinancialLog-periodicityandSpeculatingabouttheStockMarket
Developmentuntil2010.arXiv:physics/0503006.
14.Martino,MarsiliM.(2006).StatisticalMechanicsofSocio-EconomicSys-
temswithHeterogeneousAgents.arXiv:physics/0606107v1.
