Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
22
Jednowymiarowaanalizakointegracyjna
Rysunek1i3iRzeczywistyiidentyfikowanyobszarkrytycznywregresjipozornej
Źródło:Majsterek(2008).
czynowo-skutkowego3podczasgdywrzeczywistościtegotypupowiązanianie
istnieją.Dziejesiętakrównieżwprzypadku3gdytylkojednazezmiennychyoraz
xjestścieżkąlosową.PorazpierwszyzwróciłnatouwagęYule(1926)jużwlatach
dwudziestychXXwiekuinazwałtakiesytuacjeregresjąnonsensowną(nonsense
regression).DopierojednakGranger3Newbold(1974)powiązalijezniestacjonar-
nościąprocesówgenerującychzmienne.Zjawiskotonazywaneoverrejectingodnosi
sięrównieżdotestówistotnościopartychnastatystyceF.
Problemjeszczeostrzejmanifestujesięwprzypadkuzmiennychzinteg-
rowanychwstopniudrugim(por.rysunek1.2).Obszarprzyjęciahipotezyzerowej
zbudowanynapodstawietestutulegatuzawężeniuwstosunkudopoprawnego.
Wartośćsprawdzianuznacznieczęściejniżpowinnanależywięcdoobszaru
odrzuceniahipotezyzerowej3atymsamymskłaniadokonkluzjiowystępowaniu
nieistniejącegozwiązkuprzyczynowo-skutkowego.
Wprzypadkuregresjipozornejtakżewartośćzwykłegoorazskorygowa-
negowspółczynnikadeterminacjiR
2
jestbliska1isugerujepoprawnośćnonsen-
sownegomodelu.Jedynymstandardowymtestem3któregowynikiwskazująna
występowaniepotencjalnychproblemówjestzazwyczajtestDW.Niemożetojed-
nakdziwić3gdyżzmiennegenerowaneprzezścieżkęlosowąsądoskonalezautoko-
relowane.Najczęściejmożnawzwiązkuztymoczekiwać3żekorelacjazmiennych
przeniesiesięnaskładniklosowy.Wwiększościjednakprzypadkówklasyczna
analizaDWniewystarczaikoniecznejestzastosowanieodpowiednichprocedur
testujących.
