Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Testypierwiastkajednostkowego
19
wyznaczonąprzezNeweya3Westa(1987)optymalnądługościątzw.pasmaprzeno-
szeniadlategotestu.Imdłuższepasmo3tymskuteczniejszapoprawkazapewniająca
założonybrakautokorelacjiskładnikalosowegowregresjipodstawowej.Jednocześ-
niedłuższepasmoprzenoszeniaoddziałujenegatywnienamoctestu.
IdeatestuKPSSprzypominatesthomoskedastycznościBreuschaiPagana
(por.np.Welfe320093s.133–134)3coprzejawiasięnietylkowpodobieństwie
sprawdzianów.Dotychczasopisanetestyopierałysiębowiemnapowiązaniach
niestacjonarnościzautokorelacjąskładnikalosowego3atestKPSSmożnazaliczyć
doklasytestówhomoskedastyczności.Przyzałożeniu3żezmiennalosoway∼I(0)3
możnadokonaćnastępującejdekompozycji(elementycykliczno-sezonowezostały
pominięte)będącejmodyfikacjąpropozycjiDieboldaiNerlove’a(1990):
y
t
=
β
0
+
β
1
t+
8
t
3
gdzie
8
t
oznaczastacjonarnyskładniklosowy
lub
y
t
=
β
0
+
8
t
3
(1.18a)
(1.18b)
przyzałożeniubrakutrendudeterministycznego.
Zkoleiwprzypadkuy∼I(1)3formuły(1.18a)oraz(1.18b)należyzastąpić
odpowiednionastępującymi:
y
t
=
β
0
+
β
1
t+
ϑ
t
lub
y
t
=
β
0
+
ϑ
t
3
(1.19a)
(1.19b)
gdzie
ϑ
t
=
ϑ
t–1
+
η
t
3a
η
t
jestbiałymszumem.
Procesścieżkilosowejzdekomponowanywięczostałnaskładnikstacjonarny
(białyszum)orazzmiennąI(1).Stacjonarność(lubtrendostacjonarność)zmiennej
yzachodziwprzypadkustacjonarnościskładnikalosowegozpowyższychregresji.
Tozkoleijestrównoważnezusunięciemścieżkilosowej
ϑ
t
zmodelu(1.19a)3co
wkonsekwencjiimplikujehomoskedastycznośćresztztegomodelu.
Odrzuceniehipotezyzerowejnastępuje3gdywartośćstatystykiKPSSjest
większaodwartościkrytycznych.Wartościte3wprzeciwieństwiedoklasycznego
testuBreuschaiPagana3niemogąbyćodczytywaneztablicrozkładu
χ
2
.Należy
zastosowaćwartościkrytycznezaproponowaneprzezKwiatkowskiegoiin.(1992).
Wynikitestusąjednak3podobniejakwprzypadkuDF3wrażliwenauwzględnienie
(lubnie)trendudeterministycznego.
Wybórpostacihipotezyzerowej(I(0)lubI(1))możewistotnysposóbwpłynąć
nakońcowąkonkluzję(por.Maddala319923s.585).Znaturytestówistotności
wynikabowiem3żeabyodrzucićhipotezęzerowąnaodpowiednioniskimpoziomie
istotności
α
3musząistniećwystarczającosilneprzesłanki.Wówczasznacznie
