Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
12
WSTęP
ROZDZIAł9JESTPIERWSZYMZTRZECHPOŚWIęCONYCHMODELOWANIUWARTOŚCI
ZAGROżONEJ(VALUEATRISKsVAR)IDEFINIUJEMYWNIMPODSTAWOWEPOJęCIA
IOMAWIAMYMETODęOBLICZANIAVARWYKORZYSTUJąCąOSZACOWANIAZMIENNOŚCI9
ATAKżEPRZEDSTAWIAMYTESTYPOZWALAJąCENAOCENęJAKOŚCIPROGNOZVARI
WROZDZIALE10WPROWADZAMYMETODęREGRESJIKWANTYLOWEJIPRZEDSTAWIAMY
ZASTOSOWANIE9WYWODZąCYCHSIęZNIEJMODELICAVIAR9DOSZACOWANIAWARTOŚCI
ZAGROżONEJI
ROZDZIAł11ZAWIERAROZWAżANIANATEMATMODELIPRZEłąCZNIKOWYCHPOZWA-
LAJąCYCHNAMODELOWANIEDYNAMIKISZEREGÓWCZASOWYCH9WSYTUACJIGDYJESTONA
NIEJEDNORODNAIOMAWIAMYWNIMMODELEPRZEłąCZNIKOWE(AMILTONAORAZMO-
DELE'ARC(ZPRZEłąCZANIEMTYPUMARKOWA9ATAKżE9CHOćMNIEJDOKłADNIE9
MODELEWYGłADZONEGOPRZEJŚCIAI
WROZDZIALE12PRZECHODZIMYDOŚWIATAMODELIWIELOWYMIAROWYCHICHARAK-
TERYZUJEMYKILKAWYBRANYCHTYPÓWMODELIM-'ARC(9ZWRACAJąCSZCZEGÓLNą
UWAGęNAICHUPROSZCZONEWERSJE9KTÓREMOGąBYćPRZYDATNEWZASTOSOWANIACH
PRAKTYCZNYCHWDYNAMICZNEJANALIZIEZALEżNOŚCIWYSTęPUJąCYCHPOMIęDZYIN-
STRUMENTAMIDUżYCHPORTFELII
ROZDZIAł13STANOWINATURALNąKONTYNUACJęROZDZIAłU12IJESTPOŚWIęCONY
PROBLEMOWISZACOWANIAWARTOŚCIZAGROżONEJDLAPORTFELAI
PRZEDOSTATNIPODROZDZIAłKAżDEGOROZDZIAłUZAWIERAPREZENTACJęPRAKTYCZ-
NEGODZIAłANIAOPISANYCHWOBEJMUJąCYMROZDZIALEMETODIMODELIIESTYMACJA
MODELIIOBLICZENIAWYKONYWANESąDLAWYBRANYCHSZEREGÓWZPOLSKIEGORYNKU
FINANSOWEGOIWWIęKSZOŚCIPRZYKłADÓWWYSTęPUJąSZEREGIPROCENTOWYCHLOGA-
RYTMICZNYCHSTÓPZWROTUINDEKSÓWWI'IWI'209KURSUWALUTOWEGOUSD/
PLN9AKCJISPÓłEKAGORAIPKNORLENORAZSTOPYPROCENTOWEJWIBOR3M
POCHODZąCEZLAT1995s2003ISZEREGISąZRÓżNICOWANEIZOSTAłYWYBRANETAK9
ABYMOżNABYłONAICHPRZYKłADZIEDOBRZEZILUSTROWAćPRAKTYCZNEPROBLEMY
POJAWIAJąCESIęWPROCESIEMODELOWANIAINIEBEZZNACZENIAJESTTAKżETO9żE
BARDZIEJSZCZEGÓłOWąANALIZęWłASNOŚCITYCHSZEREGÓWMOżNAZNALEźćWEWSPO-
MNIANEJMONOGRAFIIAUTORÓWNINIEJSZEJKSIążKIZ2004ROKUI
WSZYSTKIEOBLICZENIAPRZEDSTAWIONEWKSIążCEZOSTAłYWYKONANEZAPOMOCą
PAKIETÓW'@RC(v59TIMESERIESMODELLINGV4I26ISSFPACKDZIAłAJąCYCH
WŚRODOWISKUOXvORAZPROGRAMUMATLAB®I
KOńCZąCEKAżDYROZDZIAłUWAGIIKOMENTARZEZAWIERAJąODNIESIENIADOLITE-
RATURYIWSKAZÓWKIDOTYCZąCEźRÓDEłPOZWALAJąCYCHNAPOSZERZENIEPRZEDSTAWIO-
NYCHTREŚCI9ACZASAMIJESZCZENAPEWNESPOSTRZEżENIADOTYCZąCEDYSKUSYJNYCH
ASPEKTÓWTEORETYCZNYCHBąDźPRAKTYCZNYCHROZWAżANEJTEMATYKIIPRZEDSTAWIONY
TUWYBÓRLITERATURYWżADNYMRAZIENIEJESTPEłNYIWSKAZANEPOZYCJEMAJąTYLKO
DAćCZYTELNIKOWIINFORMACJęOKSIążKACHIARTYKUłACH9WKTÓRYCHMOżEZNALEźć
WIęCEJWIADOMOŚCINATEMATINTERESUJąCYCHGOZAGADNIEńIRÓWNIEżDANENA