Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
WSTęP
11
PRZYJMUJEMYTEżZASADę9żEWTRAKCIELEKTURYCZYTELNIKNABIERADOŚWIADCZE-
NIAIWZWIąZKUZTYMWYJAŚNIENIAWPOCZąTKOWYCHROZDZIAłACHSąDOKłADNIEJSZE
NIżWDALSZYCHITEMPOWYKłADUROŚNIEALICZBAWYJAŚNIANYCHSZCZEGÓłÓWMALEJE
ZROZDZIAłUNAROZDZIAłI
WROZDZIALE1PRZEDSTAWIAMYPODSTAWOWEWIADOMOŚCINATEMATANALIZY
SZEREGÓWCZASOWYCHORAZDOKONUJEMYPRZEGLąDUTAKZWANYCHFAKTÓWEMPI-
RYCZNYCHDOTYCZąCYCHFINANSOWYCHSZEREGÓWCZASOWYCHIWłASNOŚCITESTANOWIą
PODSTAWęDOKONSTRUKCJIISTOSOWANIAKONKRETNYCHMODELIIZTEGOPOWODU
DOBREZROZUMIENIEMATERIAłUPRZEDSTAWIONEGOWTYMROZDZIALEJESTBARDZO
ISTOTNEJAKOPOZWALAJąCENAWYROBIENIEWłAŚCIWEJINTUICJII
ROZDZIAł2POŚWIęCONYJESTPRZEDSTAWIENIUMODELIAR9MAIARMAI
EKONOMETRIAFINANSOWAKONCENTRUJESIęPRZEDEWSZYSTKIMNAZALEżNOŚCIACH
NIELINIOWYCHIJEDNAKPRZYSTOSOWANIUWIęKSZOŚCITESTÓWWYKRYWAJąCYCHISTNIE-
NIETYCHZALEżNOŚCIORAZSZACOWANIUMODELIZMIENNOŚCIISTOTNEZNACZENIEMA
POPRAWNASPECYFIKACJAŚREDNIEJWARUNKOWEJI
WROZDZIALE3OMAWIAMYOGÓLNąKONSTRUKCJęMODELUZMIENNOŚCIIWPRO-
WADZAMYMODELEARC((Q)ORAZ'ARC((P9Q)ICHARAKTERYZUJEMYRÓWNIEż
ROZKłADYBłęDUZWYKLESTOSOWANEWMODELACH'ARC(IPONADTOROZDZIAłTEN
ZAWIERAPRZEGLąDTESTÓW9KTÓREMOżNAWYKORZYSTYWAćJAKONARZęDZIAOCENY
DOPASOWANIAMODELU9ORAZMIARJAKOŚCIPROGNOZI
ROZDZIAł4ZAWIERAROZWINIęCIETEORIIDOTYCZąCEJMODELI'ARC(STANO-
WIąCYCHNAJPOPULARNIEJSZąRODZINęMODELIZMIENNOŚCIIPRZEDSTAWIAMYKOLEJNE
ROZSZERZENIAIMODYFIKACJEKLASYCZNEGOMODELU'ARC((P9Q)ORAZICHZASTO-
SOWANIAWPRAKTYCEMODELOWANIAIPREZENTUJEMYTEżMETODYESTYMACJIMODELI
'ARC(I
WROZDZIALE5ZAJMUJEMYSIęBADANIEMWYSTęPOWANIAZALEżNOŚCIDłUGOOKRE-
SOWYCHWSZEREGACHSTÓPZWROTUZINSTRUMENTÓWFINANSOWYCHIPRZEDSTAWIAMY
MODELE9KTÓREMOGąWYCHWYCIćTOZJAWISKO9IOMAWIAMYWYBRANETESTYDłUGIEJ
PAMIęCIISTACJONARNOŚCII
ROZDZIAł6POŚWIęCONYJESTTEMATYCEZMIENNOŚCIZREALIZOWANEJSTANOWIąCEJ
JEDENZGłÓWNYCHWNURTÓWEKONOMETRIIFINANSOWEJIANALIZUJEMYPEWNEASPEKTY
TEORETYCZNEIPRAKTYCZNETEGOPOJęCIAIWTYMKONTEKŚCIEROZWAżAMYPROBLEMY
JAKOŚCIPROGNOZZMIENNOŚCIORAZADEKWATNEJMIARYZMIENNOŚCII
BARDZOKRÓTKIROZDZIAł7ZAWIERAPODSTAWOWEINFORMACJEOMODELACHDWULI-
NIOWYCHIWYJAŚNIAICHZNACZENIEWMODELOWANIUZALEżNOŚCINIELINIOWYCHI
ROZDZIAł8DOTYCZYMODELIZMIENNOŚCISTOCHASTYCZNEJIZARÓWNOKLASAMODELI
DWULINIOWYCH9JAKIKLASAMODELIZMIENNOŚCISTOCHASTYCZNEJSąPOSTRZEGANE
JAKOKONKURENCYJNEDLAMODELI'ARC(IJEDNAK9OILEWWYPADKUMODELI
DWULINIOWYCHWALKAJESTPRZEGRANA9OTYLEMODELEZMIENNOŚCISTOCHASTYCZNEJ
ZDOBYWAJąCORAZWIęKSZąPOPULARNOŚć9PRZEDEWSZYSTKIMWZASTOSOWANIACH
ZWIąZANYCHZWYCENąINSTRUMENTÓWPOCHODNYCHI