Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
6
Spistreści
2.9.
Metodanajmniejszychkwadratówprzywarunkachpobocznych.
.
.
.
76
78
79
2.10.Testowaniestabilnościparametrów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Notabibliograficzna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.Metodanajwiększejwiarygodności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83
84
86
88
93
96
3.1.
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.2.
EstymatorMNWparametrówmodeluregresjiliniowej.
.
.
.
.
.
.
3.3.
Właściwościestymatoranajwiększejwiarygodności.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.4.
Testyilorazuwiarygodności,WaldaimnożnikaLagrange’a.
.
.
Notabibliograficzna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.Autokorelacja.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.101
.103
97
98
99
4.1.
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.2.
Przyczynyautokorelacji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.3.
Schematautoregresyjnypierwszegorzędu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.4.
Inneschematyautokorelacji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.5.
EstymacjawprzypadkuprocesuAR(1),gdyznanyjestwspółczynnik
autokorelacji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.104
4.6.
EstymacjawprzypadkuprocesuAR(1),gdywspółczynnikauto-
korelacjijestnieznany.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.108
4.7.
Testowaniewystępowaniazjawiskaautokorelacjipierwszegorzędu109
4.8.
EstymacjaitestowaniewprzypadkuprocesuMA(1).
.
.
.
.
.
.
.
.113
4.9.
EstymacjaitestowaniewprzypadkuszczególnegoprocesuAR(4)117
4.10.Respecyfikacjamodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.118
Notabibliograficzna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.122
5.Heteroskedastyczność.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.125
5.1.
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.126
5.2.
Estymacjawprzypadku,gdymacierz⍀jestznana.
.
.
.
.
.
.
.
.
.126
5.3.
Estymacjawprzypadku,gdymacierz⍀niejestznana.
.
.
.
.
.
.
.129
5.4.
Testowaniewystępowaniaheteroskedastycznościskładnikówloso-
wych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.132
5.5.
ModeleARCH.Modelezmiennościstochastycznej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.135
Notabibliograficzna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.145
6.Współliniowość.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.149
6.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.150
6.2.Konsekwencjewystępowaniawspółliniowości.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.151
6.3.Dokładnawspółliniowość.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.152
6.4.Przybliżonawspółliniowość.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.153
6.5.Pomiarwspółliniowości.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.155
6.6.Postępowaniewprzypadkuprzybliżonejwspółliniowościzmiennych
objaśniających.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.156
6.7.Wnioski.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.160
Notabibliograficzna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.160
