Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
Rozdział1iJednowymiarowaanalizakointegracyjna
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
1.1.Procesyniestacjonarne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
20
27
30
9
1.2.Testypierwiastkajednostkowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.Regresjapozornaczykointegracja?Równowagadługookresowa.
.
.
1.4.Estymacjawektorakointegrującego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.5.Globalnastabilnośćmodelidynamicznych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział2iWielowymiarowaanalizakointegracyjna
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
35
36
41
48
2.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.2.ModeleVECM—przypadekI(1).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.3.ModeleVECM—przypadekI(2).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.4.Estymacjawymiaruprzestrzenikointegracyjnej—przypadekI(1).
.
2.5.Estymacjaorazustaleniewymiaruprzestrzenikointegracyjnej—przy-
padekI(2).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
60
2.6.RestrykcjeistrukturalizacjawmodeluVECM.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział3iModelowaniecen:analizaI(2)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.106
75
75
76
79
81
97
3.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.2.WybórmiędzymodelemI(1)aI(2).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.3.Modelinflacji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.4.Modelinflacji:wynikiempiryczne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.5.RównanieFishera:wynikiempiryczne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.6.Zakończenie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
