Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
3.3.MetodyestymacjimodelujednowskaźnikowegoSharpe’a...........96
3.3.1.Klasycznametodanajmniejszychkwadratów................96
3.3.2.Innemetodyestymacji..................................103
3.4.Wynikibadaniaempirycznego.................................107
3.5.PropozycjemodyfikacjimodeluSharpe’a........................123
4.StabilnośćparametrubetaakcjinotowanychnaGPWwWarszawie.......127
4.1.Uwagiwprowadzające.......................................129
4.2.Badaniestabilnościparametrubeta............................130
4.2.1.Testrównościparametrówmodeluregresji.................131
4.2.2.TeststabilnościChowa..................................132
4.2.3.TestKołmogorowa-Smirnowa............................134
4.2.4.Badaniestabilnościnapodstawiemodeluzezmiennymi
zerojedynkowymi......................................135
4.3.Dokonywaniekorektoszacowanegoparametrubeta..............135
4.4.Stosowanieinnychniżformaliniowaklasmodelidoszacowania
parametrubeta.............................................140
4.5.Wynikibadaniaempirycznego.................................144
4.5.1.Wynikibadaniaodnoszącesiędoniezmienności
parametrubeta........................................144
4.5.2.Wynikibadaniaodnoszącesiędostabilności
parametrubeta........................................178
5.Analizaporównawcza–własnościstópzwrotuzakcjispółek
notowanychnarynkupolskim,niemieckimifrancuskim................185
5.1.Uwagiwprowadzające.......................................187
5.2.Analizawłasnościstatystycznych...............................188
5.2.1.Próbabadawczaimetodologiabadania....................188
5.2.2.Dyskusjanatematotrzymanychwyników..................191
5.3.Analizastabilnościparametrubeta.............................199
5.3.1.Próbabadawczaimetodologiabadania....................199
5.3.2.Dyskusjanatematotrzymanychwyników..................200
6.Betabook–źródłooszacowańparametrubetadlaspółekzGPW
wWarszawie....................................................205
Zakończenie........................................................215
Bibliografia.........................................................217
8
