Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
10
WPROWADZENIE
PracaObjętościowaanalizawrażliwościwprogramowaniuliniowym
(S.Sitarz)omawiaproblematykęanalizywrażliwościopartąnapodejściu
objętościowym(volume-basedsensitivityanalysis).Przedstawionesąmetody
analizowaniawrażliwościwspółczynnikówfunkcjiceluwprogramowaniuli-
niowym.Podanejestporównanieprezentowanegopodejściazklasycznymmo-
delemanalizywrażliwości,wktórymznajdująsięprzedziaływartościwspół-
czynnikówfunkcjicelu.
WpracyWykorzystaniealgorytmuewolucyjnegowzagadnieniulokali-
zacjisystemówmasowejobsługiG/G/1(A.Sojda)przedstawionoalgorytm
ewolucyjnywykorzystanydoznalezieniaoptymalnejlokalizacjipsystemów
masowejobsługiG/G/1obsługującychnobiektówbędącychodrębnymiźró-
dłamizgłoszeń.Algorytmewolucyjnywykorzystujealgorytmewolucjiróżni-
cowejwzbogaconyheurystykamiprzeszukiwańlokalnychwcelupoprawyzna-
lezionegojużrozwiązania.Zastosowanieheurystykpoprawiaefektywnośćdzia-
łaniaalgorytmupozwalającuzyskaćporównywalnerozwiązaniawkrótszym
czasie.
WpracyKonsekwencjeagregacjiwskończonymmodeluterminowej
strukturystópprocentowych(J.Utkin)Skończonydwumianowymodeltermi-
nowejstrukturystópprocentowychjestpoddanyagregacjimetodąKlaassena.
Najpierwzdefiniowanoagregacjęobligacjizerokuponowych,wyodrębniając
szczególnąpostaćprawdopodobieństwaprzejściaiczynnikadyskontującego
wmodeluzagregowanym.Udowodnionyzostałzwiązekmiędzynierównościa-
miJarrowawmodeluniezagregowanymizagregowanym.Dotyczyonwszcze-
gólnościdwóchpodstawowychmodeliterminowejstruktury:Pedersena-Shiu-
-ThorlaciusaiSandmanna-Sondermanna.Zaproponowanazostałapewnazasada
ustalaniasubiektywnegoprawdopodobieństwawmodeluzagregowanym.Na-
stępnieomówionowynikirozszerzeniaagregacjinadowolnezobowiązanie
danenakońcuokresuagregacji.
CelempracyDynamicznaoptymalizacjastrategiiinwestycyjnejwmo-
deluHo-Lee(S.Żułtak)jestprzedstawienieanalitycznychrozwiązańproblemu
poszukiwaniaoptymalnych,dynamicznychstrategiiinwestycyjnychwdys-
kretnymiskończonymmodelustópprocentowych.Optymalna,dynamiczna
strategiainwestycyjnadefiniowanajestjakosekwencjajednookresowychiwa-
runkowanychaktualnymstanemmodeludecyzjialokacjimajątkupomiędzy
obarczoneryzykiemaktywainwestycyjnewsposóbminimalizującyfunkcję
straty,będącąmiarąniedotrzymanialosowegozobowiązania.Modelem
