Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
6
SPISTREŚCI
2.6.1.Generowanierozkładunormalnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.56
2.6.2.Innerozkładyprawdopodobieństwa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.60
2.7.Zadania.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.60
3.Wielowymiarowezmiennelosowe
65
3.1.Rozkładjednostajnynakuli.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.66
3.1.1.Przekleństwowymiaru.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.66
3.1.2.Zmiennebiegunowe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.68
3.1.3.Redukcjawymiaru.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.69
3.1.4.Wykorzystanierozkładunormalnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.71
3.2.Wielowymiarowyrozkładnormalny.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.71
3.3.Innepodejścia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.73
3.4.Zadania.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.75
4.Generowanieprocesówstochastycznych
77
4.1.JednorodnyprocesPoissona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.77
4.2.NiejednorodnyprocesPoissona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.79
4.3.ProcesWienera.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.81
4.4.Zadania.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.83
5.MetodyMonteCarlo
85
5.1.Przykładyprostychzastosowań.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.86
5.2.ZagadnieniecałkowaniametodąMC.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.88
5.2.1.Wprowadzenie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.89
5.2.2.GeometryczneMonteCarlo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.90
5.2.3.ProsteMonteCarlo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.92
5.2.4.Aproksymacjariemannowska.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.94
5.3.Metodyredukcjiwariancji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.96
5.3.1.Próbkowanieważone.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.98
5.3.2.Zmienneantytetyczne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.101
5.3.3.Zmiennekontrolne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.102
5.3.4.WykorzystanienierównościRao-Blackwella.
.
.
.
.
.104
5.4.ZagadnienieoptymalizacjimetodąMC.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.105
5.4.1.Podejścienaiwne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.105
5.4.2.Symulowanewyżarzanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.106
5.4.3.MetodaEM.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.109
5.4.4.Innepodejściaoptymalizacyjne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.113
5.5.ZastosowaniemetodMCwtestachstatystycznych.
.
.
.
.
.115
5.6.ZastosowaniemetodMCwwycenieinstrumentówfinansowych119
5.6.1.Wycenaopcjieuropejskiejcall.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.119
