Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1
Generatoryfizyczne
iprogramowe
Symulacjenumerycznewykorzystywanesąwwieludziedzinachnaukioraz
wpraktycznychaplikacjach(patrznp.(Gilks,Richardson&Spiegelhalter
1996,Robert&Casella2004,Thompson2000,Glasserman2004)),
m.in.wmatematyce(obliczaniecałek,znajdowanieekstremumfunkcji),sta-
tystyce(wnioskowaniebayesowskie),fizyce(symulowanieskomplikowanych
układówfizycznych,ruchuatomów,stanuspinowegoatomów),matematyce
finansowej(wycenainstrumentówpochodnychozłożonejfunkcjiwypłaty),
matematyceubezpieczeniowej(symulowanierozkładustratwoparciuohi-
storycznedane,stresstestyportfeliinstrumentów),biologii(badaniewpły-
wuruchuulicznegonaśrodowiskonaturalne),grachkomputerowych(nlo-
sowe”podejmowaniedecyzjiprzeznkomputerowych”graczy)itp.Symulacje
bazującenaelemencielosowościwymagająjednakużyciaodpowiednichge-
neratorów(pseudo)losowych,czylispecjalnychalgorytmówkomputerowych,
którepokrótceomówimywniniejszymrozdziale.
1.1.
AlgorytmkwadratowyvonNeumanna
Historyczniejednymznajwcześniejszychtzw.generatorówliczb(pseudo)lo-
sowychbyłalgorytmkwadratowyvonNeumanna,zaproponowany
w1949r.(patrz(vonNeumann1951)).Wwynikujegodziałaniagenerowane
sązawszeliczbym-cyfrowe,przyczymmjestparzyste(patrzalgorytm1.1).
Przykład1.1.Niechm=2.DlaXo=12znajdźciągwygenerowany
algorytmemvonNeumanna.
