Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
KrzysztofJajuga
2.Predykcjaprzyczynowapoleganakonstrukcjiprognozynapodstawie
modeluodzwierciedlającegozależnośćzmiennejprognozowanejodczynników
objaśniających,przyczymnaruszonajestzasadadynamicznegostatusquo,tzn.
efektydziałaniaczynnikówulegnązmianie.
3.Predykcjaadaptacyjnawychodzizzałożenia,żemodelstosowanydo
prognozowaniajestniestabilnyimusibyćkorygowanywmiaręnapływuno-
wychinformacji.
Podstawowezałożeniapredykcjiekonometrycznej
ProfesorPawłowskisformułowałjenastępująco:
−
znanyjestmodelekonometrycznywykorzystywanywpredykcji,
−
strukturaekonomicznakształtującazmiennąprognozowanąjeststabilna,
−
rozkładskładnikalosowegojeststacjonarny(wgruncierzeczychodzitu
ostacjonarnośćprocesustochastycznego),
−
znanesąwartościczynników(zmiennych)objaśniających,
−
dopuszczalnajestekstrapolacjamodelupozajegodziedzinę(czyliobszar
zmiennościzmiennychobjaśniających).
Zasadypredykcjiekonometrycznej
ProfesorPawłowskizdefiniował4zasadypredykcjiekonometrycznej.
Wtychzasadachzmiennaprognozowanajestzmiennąlosową,którejrozkład
określonyjestnapodstawiemodelu.
1.Predykcjanieobciążonapoleganawyznaczeniuprognozyjakowar-
tościoczekiwanejzmiennejprognozowanej.
2.Predykcjawedługnajwiększegoprawdopodobieństwapoleganawy-
znaczeniuprognozyjakodominanty(modalnej)zmiennejprognozowanej.
3.Predykcjaminimalizującaoczekiwanąstratępoleganawyznaczeniu
prognozy,wktórejminimalizowanajestfunkcjastraty,zależnaodbłędupre-
dykcji.ProfesorPawłowskipokazuje,żewpewnychprzypadkachzasadata
możezostaćsprowadzonadojednejzdwóchpoprzedniowymienionych.
4.Predykcjaprzedziałowajesttoniecoinnazasada,gdyżwmiejsce
określeniajednejwartościwyznaczanyjestprzedziałpredykcji.ProfesorPaw-
łowskidefiniujetenprzedziałpoprzezpodaniedwóchwarunków,któreprze-
działpowinienspełniać:
−
prawdopodobieństwo,żewartośćzmiennejprognozowanejznajdziesię
wtymprzedzialejestrównezadanejliczbie,
−
spośródwszystkichprzedziałówspełniającychpierwszywarunek,przedział
predykcjijestnajkrótszy.
18
