Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

Andrzej Stanisław Barczak

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7246-609-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

295

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Badania ekonometryczne w teorii i praktyce. Red. Barczak, Andrzej Stanisław . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010, 295 s. ISBN 978-83-7246-609-9

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Barczak, A.S.

T1 Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2010

SN 978-83-7246-609-9

Bibliografia BibTex:

@Book{ 26692, author = "", editor = "Barczak, Andrzej Stanisław", title = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2010", address = "Katowice", isbn = "978-83-7246-609-9" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Barczak, Andrzej Stanisław

TI - Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2010

SN - 978-83-7246-609-9

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Barczak, Andrzej Stanisław. Badania ekonometryczne w teorii i praktyce [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010 [dostęp: 19 08 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/badania-ekonometryczne-w-teorii-i-praktyce-andrzej-stanislaw-barczak-26692.

ekonometria, szeregi czasowe, statystyka, harmonogramowanie, chaos, metody regresji, prawdopodobieństwo

Po wielkim kryzysie w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych AP odpowiedź nauki na te wydarzenia polegała na powstaniu dyscypliny naukowej, w ramach nauk ekonomicznych – ekonometrii. Pojawiło się środowiska badaczy, którzy rozwijali z j...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7246-609-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

295

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WPROWADZENIE5
CZĘŚĆ I. DZIEŁO PROFESORA PAWŁOWSKIEGO I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ EKONOMETRII W POLSCE7
Michał Kolupa: POCZĄTKI MOJEGO STARTU NAUKOWEGO - FAKTY I WSPOMNIENIA9
Krzysztof Jajuga: PROFESOR ZBIGNIEW PAWŁOWSKI O PROGNOZOWANIU13
Józef Pociecha: WPŁYW OSOBOWOŚCI I PRAC PROFESORA ZBIGNIEWA PAWŁOWSKIEGO NA ROZWÓJ BADAŃ I DYDAKTYKI W KRAKOWSKIM OŚRODKU STATYSTYCZNO-EKONOMICZNYM19
Janusz L. Wywiał: SYMULACYJNA ANALIZA MOCY MODYFIKACJI TESTU NA NORMALNOŚĆ ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZAPROPONOWANEGO PRZEZ ZBIGNIEWA PAWŁOWSKIEGO27
Antoni Smoluk: DZIEWIĄTA ZERO ZERO, CZYLI O ZBIGNIEWIE PAWŁOWSKIM39
Zofia Mielecka-Kubień, Agata Fugiel: ZASTOSOWANIE METODY RANDOMIZACJI ODPOWIEDZI DO BADANIA KONTAKTU UCZNIÓW GIMNAZJUM Z NARKOTYKAMI, PAPIEROSAMI I ALKOHOLEM68
CZĘŚĆ II. EKONOMETRIA WSPÓŁCZESNA81
Marcin Salamaga: ZASTOSOWANIE ANALIZY KORESPONDENCJI DO OCENY SPECJALIZACJI W WEWNĄTRZGAŁĘZIOWEJ WYMIANIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KRAJACH OECD83
Grażyna Trzpiot, Przemysław Jeziorski: WYBRANE METODY REGRESJI W ESTYMACJI MODELI CAVIAR95
Joanna Trzęsiok: IDENTYFIKACJA ZMIENNYCH NIEISTOTNYCH W WYBRANYCH NIEPARAMETRYCZNYCH MODELACH REGRESJI109
Oskar Knapik: JAKOŚĆ PROGNOZ WARTOŚCI ZAGROŻONEJ W RAMACH MODELI KLASY GARCH119
Katarzyna Warzecha: OCENA MODELI ADAPTACYJNYCH DO PREDYKCJI SZEREGÓW CZASOWYCH UMIERALNOŚCI LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO138
Katarzyna Cegiełka, Piotr Dniestrzański, Janusz Łyko, Andrzej Misztal: SKŁAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W KONTEKŚCIE PODZIAŁÓW PROPORCJONALNYCH157
Katarzyna Zeug-Żebro: METODA NAJBLIŻSZEGO FAŁSZYWEGO SĄSIADA W PRZYPADKU WIELOWYMIAROWYM169
Marcin Pełka: ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DLA DANYCH SYMBOLICZNYCH W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ179
Marek Biernacki: METODY OCENY INSTYTUCJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (IUP)190
Beata Ciałowicz: KONSTRUKCJA METRYCZNEJ PRZESTRZENI ROZSZERZEŃ INNOWACYJNYCH EKONOMII Z WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ Z PIENIĄDZEM203
Paweł Najman, Jan Tatar: REGRESJA WEKTORÓW LOSOWYCH DLA WIELOWYMIAROWEGO ROZKŁADU NORMALNEGO218
Aneta Rybicka, Marcin Pełka: PRZYGOTOWANIE DANYCH W METODACH WYBORÓW DYSKRETNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R228
Mateusz Baryła: PRAWO BENFORDA I JEGO WYKORZYSTANIE W WYKRYWANIU FAŁSZYWYCH DANYCH242
Jerzy Sacała: O PEWNYM ZDANIU Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA253
Monika Miśkiewicz: IDENTYFIKACJA I PROGNOZOWANIE CHAOSU NA PRZYKŁADZIE EKONOMICZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH258
Bogumiła Krzeszowska: WIELOKRYTERIALNE MODELE HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTÓW271
Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA AKCJI – DWUSTANOWA DYNAMIKA ZE STANEM POCHŁANIAJĄCYM284

PROFESORZBIGNIEWPAWŁOWSKI...

Jegoważnefundamentalnezdanieopredykcjiekonometrycznejjestna-

stępujące(Pawłowski(1982)):„Kluczowąrolęwpredykcjiekonometrycznej

odgrywapoznanieiformułowanieogólnychprawidłowościdotyczącychdoboru

modeliorazznajdowaniesposobówpełnegowykorzystaniadostępnejinfor-

macji”.Choćodtegoczasuminęłosporolatipowstałowielenowychmodeli

prognostycznych,zdanietopozostajekanonemwiedzyprognostycznejdodziś.

Podstawowepojęcia

ProfesorPawłowskiuporządkowałterminologię,jeślichodziopodsta-

wowepojęcia,takiejak:

−

predykcja–procesekonometrycznegownioskowaniawprzyszłość,

−

prognoza–wynikprocesupredykcji,

−

predyktor–funkcja,wktórejzmiennązależnąjestzmiennaprognozowana,

zaśzmiennyminiezależnymiczynnikiobjaśniająceorazresztymodelu,

−

predykcjailościowa–wnioskowanieoprzyszłymzachowaniusięprogno-

zowanychzmiennych,

−

predykcjajakościowa–wnioskowanieoprzyszłymzachowaniusięzjawisk

niemierzalnych,

−

predykcjastatyczna–wnioskowanieowartościzmiennejprognozowanej

przyzałożeniuokreślonegokształtowaniasięczynnikówwpływającychna

tęzmienną,

−

predykcjadynamiczna–wnioskowanieowartościzmiennejprognozowanej

zuwzględnieniemzmianwkształtowaniusięczynnikówobjaśniających,

−

predykcjapowtarzalna–wnioskowanieozmiennejprognozowanejdo-

konywanewkolejnychokresach,

−

predykcjasekwencyjna–wnioskowanieoprzyszłościpoprzezpodanie

ciąguprognozdotyczącychkolejnonastępującychposobieokresów.

Metodystosowanewpredykcji

ProfesorPawłowskizastosowałkryteriummetodycznedowyróżnienia

trzechrodzajówpredykcji.

1.Predykcjaekstrapolacyjnapoleganakonstrukcjiprognozypoprzez

ekstrapolacjęmodelutrendu(zmiennejczasowej)naokresprognozowania.Jej

warunkiemjest,jaktookreśliłProfesor,tzw.dynamicznestatusquo,tzn.taki

mechanizmrozwojuzjawiska,wktórymzależnośćzmiennejprognozowanejod

czynnikówmożebyćopisanajakofunkcjazmiennejczasowej.Dopredykcji

ekstrapolacyjnejProfesorzaliczyłteżprognozowanienapodstawieniecobar-

dziejzaawansowanychmodeliwynikającychzteoriiprocesówstochastycznych

(zwłaszczamodeleARIMA).

Brak wyników

Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra